หัวหินเป็นที่ตั้งของอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในอดีตเคยมีชื่อว่า "บ้านสมอเรียง" หรือ "บ้านแหลมหิน" สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กๆ ที่มีจำนวนราษฎรอาศัยอยู่ไม่มาก มีอาชีพหลักเน้นการประมง ในภาคต่อมา ราษฎรจากพื้นที่อื่นๆ เช่น จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ย้ายเข้ามาในบริเวณหัวหินเพื่อหาอาหาร เหตุนี้ทำให้ชุมชนเล็กๆ นี้เติบโตมากขึ้นและมีความเจริญรุ่งเรือง ในปี พ.ศ. 2454 ได้มีการสร้างทางรถไฟสายใต้เพื่อเชื่อมต่อไปยังหัวหิน และโดยเฉพาะยังมีการสร้างตำหนักบ้านพักตากอากาศของพระบรมวงศานุวงศ์และเจ้านายชั้นผู้ใหญ่มากมาย นอกจากนี้ ในทางด้านรถไฟยังมีการสร้างโรงแรมรถไฟระดับหนึ่งที่มีมาตรฐานสูง ทำให้หัวหินเป็นจุดหมายปลายทางยอดเยี่ยมของชาวท่องเที่ยว ไม่เพียงแค่นั้นเท่านั้น ยังมีการสร้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหิน (สนามกอล์ฟรถไฟ) ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย ดังนั้นหัวหินกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศชายทะเลแห่งแรกและมีชื่อเสียงระดับโลก ในปี พ.ศ. 2469 ในรัชกาลที่ 7 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้สร้างวังไกลกังวลที่หัวหินเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนในช่วงฤดูร้อน